CFD グローバルマクロ投資戦略 

金融とエクセルヲタクのまつよしが世界の株式・為替・債券・商品相場の動きをメタトレーダーなどを使いつつ解説します。

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メタ連動シートにある数値 MDC%の説明

文責 まつよし

ほぼ完成に近づいてきました水平ローソク足つきMT4連動マーケットシートで
MDC% という表示と MDS%という 数字を勝手につけています。

それは、それで勝手な話ですのでこのブログで説明をさせていただきたいと思います。

MDCMDS.jpg


さて、では今回は

MDC%についての説明をしましょう

  M = Matsyoshi (うそ!) Modified
  D = Day
  C = Change


これは

○まず、第1に DayChange つまり前日比でいくら動いたか?
           に着目します

○その際、    このMDC%という数字で見ている銘柄にとって
           どれだけの「珍らしい値幅」で実際に動いた(ている)のか?
           ということをパーセント(%)で、表示したしたものです。

数学(統計学)的には

この日の前日の変化率を、当該銘柄のHV※で見たときの
何標準偏差動いたのかをまずだして
その 当該 x 標準偏差を 累積密度関数にぶっこんで
今以上に動く変化の確率分布が あと何%あるのかを示しています。

  HV※ = ヒストリカルボラティリティ

たとえば一例として

日経平均のHVが     31.62% のとき
日経平均の 一日の値動きの1標準偏差とは

 31.62% ÷ 250 の平方根 すなわち 約15.81
 = 2.0%

であった時のことを考えましょう。


そしてその日の日経平均が ある時点ですでに4.0% 動いたとします。
そうするとここでは

  単純に 4.00% ÷ 2.00% = 2標準偏差(σ)動いたこととなります。

この答えを 正規分布の確率密度関数※2にぶち込みます

正規分布の確率密度関数※2

まぁここでは中身はわからなくても とりあえず OK!

  エクセルでは =NORMSDIST()
  とかいて()の中に2を入れて1から引いたものが
※ これは2の変わりに‐2と入れてそのままと一致します

=NORMSDIST(-2) ≒ 0.0228 = 2.28%


ということで数字そのものは簡単に出てきます。
この数値の意味するところは これよりも大きな動きになる確率は
約 2.28% の割合で分布する ということなのですね。


ここで =1/0.0228 ≒ 44 で
同じように2σに達したときに それよりも大きく動くケースは
およそ 44回に1回 今までの観測結果からすると起きていると考えられるのです。

◎つまり結論

MDC%とは 過去数日間の観測結果から得られたHVを元にして
今現在の価格変化がどのくらい珍しいのかを %に置き換えて示した値 

ということなのです。


重大な注意点
☆1 ただしこれはその時点での過去の値動きを計測して得られた数字を
    前提としているためにこの%で出た数字は 将来を予見するものでは
絶対にない ということを忘れないでください。

☆2 またボラティリティをベースにした 価格変動の分布検証してみると
    ファットテールと呼ばれる部分 3σとか4σ とかいった大きい数字や
    それ以上の値動きは正規分布で考えたその割合よりも 大きく出てくる
    ことが実証されています

つまり この%の数値はあくまでも目安であって予言ではないということです


おさらいとして

MDC%の 値が動く範囲・・・

0% (0.00) よりも大きく 50% (0.5) 以下での動きとなります。

※ここで、50%(0.5)以下となるのは 価格の変化の可能性は上がるも下がるも 5分5分 になりますので 前日比で変わっていないときに50%という 値が出てきます


HorizontalCandleAnalysis 2.73 に置ける表現方法としては

    1標準偏差 (1σ) を超える動きの時       15.90%以下で黄色表示
    2標準偏差 (2σ) を超える動きの時        2.28%以下でダイダイ色表示
    2.33標準偏差 (2.33σ) を超える動きすなわち  0.99% 以下 で赤色表示

となるようになっています。

続く・・・

≪ 【覚書】スカイプ シェアードビューなどホームボラティリティ ってなに?  その1 ヒストリカルボラティリティ(HV) ① ≫

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まつよし
以前、外資で働いてました。1980年台後半からデリバティブの修行を開始。
専門は金利の期間構造分析ですが、為替や日本株先物、オプションなども戦場としてきました。

mixiでも色々書いています。
mixi ID http://mixi.jp/show_friend.pl?id=12712825

 

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