CFD グローバルマクロ投資戦略 

金融とエクセルヲタクのまつよしが世界の株式・為替・債券・商品相場の動きをメタトレーダーなどを使いつつ解説します。

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【覚書】スカイプ シェアードビューなど

スカイプとかShared View など最初の導入に関して若干不安だという声を頂戴しました。


ということで、スカイプのこと全般を説明してくれているホームページを
見つけましたのでここに紹介しておきます。

ダインロードからインストールまで写真つきで
やり方が書いてありますので安心だと思います


スカイプらいふ
http://skype.week-navi.net/


たくさんの項目がありますが、最初はここですね
スカイプ初心者入門

以下 URLを貼り付けておきます。

スカイプ初心者入門
http://skype.week-navi.net/01syosinsya/index.html

スカイプってなに?
http://skype.week-navi.net/01syosinsya/01naniyo.html

スカイプって難しいの?
http://skype.week-navi.net/01syosinsya/03muzukasii.html

無料で使用できる機能は?
http://skype.week-navi.net/01syosinsya/04muryou.html

スカイプに必要なもの
http://skype.week-navi.net/01syosinsya/05hituyou.html

スカイプのダウンロード
http://skype.week-navi.net/01syosinsya/06download.html


ここの最後に

インストールできねーよって方へ

パソコンに入っているファイヤウォールが原因の可能性が高いです。

と表示されています  なんのこっちゃですが
ファイアーウォールには様々なものがありますので
(簡単なものではウイルスソフトなどからいろいろ)

ぶっちゃけ、メッセージいただけたら何とかします(笑)
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メタ連動シートにある数値 MDC%の説明

文責 まつよし

ほぼ完成に近づいてきました水平ローソク足つきMT4連動マーケットシートで
MDC% という表示と MDS%という 数字を勝手につけています。

それは、それで勝手な話ですのでこのブログで説明をさせていただきたいと思います。

MDCMDS.jpg


さて、では今回は

MDC%についての説明をしましょう

  M = Matsyoshi (うそ!) Modified
  D = Day
  C = Change


これは

○まず、第1に DayChange つまり前日比でいくら動いたか?
           に着目します

○その際、    このMDC%という数字で見ている銘柄にとって
           どれだけの「珍らしい値幅」で実際に動いた(ている)のか?
           ということをパーセント(%)で、表示したしたものです。

数学(統計学)的には

この日の前日の変化率を、当該銘柄のHV※で見たときの
何標準偏差動いたのかをまずだして
その 当該 x 標準偏差を 累積密度関数にぶっこんで
今以上に動く変化の確率分布が あと何%あるのかを示しています。

  HV※ = ヒストリカルボラティリティ

たとえば一例として

日経平均のHVが     31.62% のとき
日経平均の 一日の値動きの1標準偏差とは

 31.62% ÷ 250 の平方根 すなわち 約15.81
 = 2.0%

であった時のことを考えましょう。


そしてその日の日経平均が ある時点ですでに4.0% 動いたとします。
そうするとここでは

  単純に 4.00% ÷ 2.00% = 2標準偏差(σ)動いたこととなります。

この答えを 正規分布の確率密度関数※2にぶち込みます

正規分布の確率密度関数※2

まぁここでは中身はわからなくても とりあえず OK!

  エクセルでは =NORMSDIST()
  とかいて()の中に2を入れて1から引いたものが
※ これは2の変わりに‐2と入れてそのままと一致します

=NORMSDIST(-2) ≒ 0.0228 = 2.28%


ということで数字そのものは簡単に出てきます。
この数値の意味するところは これよりも大きな動きになる確率は
約 2.28% の割合で分布する ということなのですね。


ここで =1/0.0228 ≒ 44 で
同じように2σに達したときに それよりも大きく動くケースは
およそ 44回に1回 今までの観測結果からすると起きていると考えられるのです。

◎つまり結論

MDC%とは 過去数日間の観測結果から得られたHVを元にして
今現在の価格変化がどのくらい珍しいのかを %に置き換えて示した値 

ということなのです。


重大な注意点
☆1 ただしこれはその時点での過去の値動きを計測して得られた数字を
    前提としているためにこの%で出た数字は 将来を予見するものでは
絶対にない ということを忘れないでください。

☆2 またボラティリティをベースにした 価格変動の分布検証してみると
    ファットテールと呼ばれる部分 3σとか4σ とかいった大きい数字や
    それ以上の値動きは正規分布で考えたその割合よりも 大きく出てくる
    ことが実証されています

つまり この%の数値はあくまでも目安であって予言ではないということです


おさらいとして

MDC%の 値が動く範囲・・・

0% (0.00) よりも大きく 50% (0.5) 以下での動きとなります。

※ここで、50%(0.5)以下となるのは 価格の変化の可能性は上がるも下がるも 5分5分 になりますので 前日比で変わっていないときに50%という 値が出てきます


HorizontalCandleAnalysis 2.73 に置ける表現方法としては

    1標準偏差 (1σ) を超える動きの時       15.90%以下で黄色表示
    2標準偏差 (2σ) を超える動きの時        2.28%以下でダイダイ色表示
    2.33標準偏差 (2.33σ) を超える動きすなわち  0.99% 以下 で赤色表示

となるようになっています。

続く・・・

ボラティリティ ってなに?  その1 ヒストリカルボラティリティ(HV) ①

文責 まつよし

普段よく使われているボラティリティという言葉をきちんと把握してみたいと思います

それで今回は HV からいってみましょう!

そうヒストリカルボラティリティって実は何なの?ってな話からはじめます。




Historical Volatilityの定義


  1日あたりの変化率を

  実際にある期間計測して調べた観測結果から

  標準偏差をもとめ

  それを年率に置き換えたもの


となります



※ ところで標準偏差をあらわすシグマ(σ)とはもともと、ギリシャ文字で 英語のアルファベットの " S "に相当するというだけの話。

ギリシャ文字でSは 大文字は ”Σ” となり 小文字は ”σ” なんですね。
 

このようはSということしか意味していないこの記号は、統計で使う場合は”Standard Deviation” で和訳で標準偏差で使われ、また実は之とはまったく関係がないエクセル関数で有名なSUM ”Sumation” 意味するところは、「合計する」を意味するときにも使われています。

これらの頭文字たまたまアルファベットでおなじ「s」だったというだけのことで標準偏差と合計を示す記号が σだったり Σ だったりするわけですね






ではそもそもその

標準偏差 とはなんぞや???


1. 観測される集団があって
2. そのひとつひとつの値が他と均一でなく注目している箇所においてばらつきがあるときに
3. そのばらつき具合を ひとつの数値で示そうとして工夫されたもの

ということなのであります。



これでは、よくわからないと思うので、

では何に使われているか?

という具体例をもって解説してみましょう。



標準偏差を使う意味 ~ その1


毎日、ディーリングなどをして儲けようとするときに当然に株価は変動をしていて、その動きによって儲けの源泉が生じることはいうまでもありませんが、その変動の大きさについて着目し、

  普通の動きとはどれくらいが普通なの?

てことをつかむための基準となる数値が標準偏差であるということができます。




この普通の動きを知るということは・・・


① 異なる商品の値動きを比較するときに ボラティリティ( 標準偏差 )の値をみることでその商品が普段どのくらい大きく動いているのかが相対的にわかるようになるわけです。

例として

HVが40% というときに この40%という数値は 商品の持つその市場の特性として、
普段の大雑把な値動きの大きさを示す数値なのです。

この数字を見て、他の商品との比較で、普段の値動きが大きい市場なのかどうなのか?
を判断する目安として使えます。



くわえて・・・その普段の動きの基準ができたならば・・・・


② おなじ商品でも日によって値動きは同然違います。

そこである特定に日にその商品の値動きが、標準偏差の何倍動いたのかか?
言い換えると普段の何倍くらいおおきく(小さく)動いたのかを知るための基準として使います。


たとえば、3σ(シグマ)にも及ぶおおきな動きだった  というときは

ある特定の日の値動きが、普段の通常の(平均的な)値動きに比べて、大きかったのか
小さかったのかを具体的な数字で表しているのであり

 ざっくりいって 普段の3倍動きました 3 × σ というときの基準になるわけです。


まとめます。

つまりある商品の普通のというか通常のというか平均的な値動きを知ることにより

 ① 商品自体が ほかの商品との比較して値動きが大きいのか小さいのか?がわかり
 ② 特定の日の値動きが普段と比べて どのくらい大きいのか小さいのかを知る基準となる

ということです。

さらに標準偏差を使うと じつはとてもいいことがあって、
これは統計学からの贈り物 といえるようなことがあるのです・・・

それについては次のトピでみていきましょう。

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プロフィール

MazyoshiSoken

まつよし
以前、外資で働いてました。1980年台後半からデリバティブの修行を開始。
専門は金利の期間構造分析ですが、為替や日本株先物、オプションなども戦場としてきました。

mixiでも色々書いています。
mixi ID http://mixi.jp/show_friend.pl?id=12712825

 

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