CFD グローバルマクロ投資戦略 

金融とエクセルヲタクのまつよしが世界の株式・為替・債券・商品相場の動きをメタトレーダーなどを使いつつ解説します。

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水平ローソク足解説トピック一部訂正

宮地塾との提携解消より 水平ローソク足掲載ページを移動しました。

その都合で過去に掲載しましいた


以下の記事の参照が変更になっていますので遅まきながらご連絡させていただきます。

http://miyajijyuku.blog54.fc2.com/blog-entry-231.html
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メタ連動シートにある数値 MDC%の説明

文責 まつよし

ほぼ完成に近づいてきました水平ローソク足つきMT4連動マーケットシートで
MDC% という表示と MDS%という 数字を勝手につけています。

それは、それで勝手な話ですのでこのブログで説明をさせていただきたいと思います。

MDCMDS.jpg


さて、では今回は

MDC%についての説明をしましょう

  M = Matsyoshi (うそ!) Modified
  D = Day
  C = Change


これは

○まず、第1に DayChange つまり前日比でいくら動いたか?
           に着目します

○その際、    このMDC%という数字で見ている銘柄にとって
           どれだけの「珍らしい値幅」で実際に動いた(ている)のか?
           ということをパーセント(%)で、表示したしたものです。

数学(統計学)的には

この日の前日の変化率を、当該銘柄のHV※で見たときの
何標準偏差動いたのかをまずだして
その 当該 x 標準偏差を 累積密度関数にぶっこんで
今以上に動く変化の確率分布が あと何%あるのかを示しています。

  HV※ = ヒストリカルボラティリティ

たとえば一例として

日経平均のHVが     31.62% のとき
日経平均の 一日の値動きの1標準偏差とは

 31.62% ÷ 250 の平方根 すなわち 約15.81
 = 2.0%

であった時のことを考えましょう。


そしてその日の日経平均が ある時点ですでに4.0% 動いたとします。
そうするとここでは

  単純に 4.00% ÷ 2.00% = 2標準偏差(σ)動いたこととなります。

この答えを 正規分布の確率密度関数※2にぶち込みます

正規分布の確率密度関数※2

まぁここでは中身はわからなくても とりあえず OK!

  エクセルでは =NORMSDIST()
  とかいて()の中に2を入れて1から引いたものが
※ これは2の変わりに‐2と入れてそのままと一致します

=NORMSDIST(-2) ≒ 0.0228 = 2.28%


ということで数字そのものは簡単に出てきます。
この数値の意味するところは これよりも大きな動きになる確率は
約 2.28% の割合で分布する ということなのですね。


ここで =1/0.0228 ≒ 44 で
同じように2σに達したときに それよりも大きく動くケースは
およそ 44回に1回 今までの観測結果からすると起きていると考えられるのです。

◎つまり結論

MDC%とは 過去数日間の観測結果から得られたHVを元にして
今現在の価格変化がどのくらい珍しいのかを %に置き換えて示した値 

ということなのです。


重大な注意点
☆1 ただしこれはその時点での過去の値動きを計測して得られた数字を
    前提としているためにこの%で出た数字は 将来を予見するものでは
絶対にない ということを忘れないでください。

☆2 またボラティリティをベースにした 価格変動の分布検証してみると
    ファットテールと呼ばれる部分 3σとか4σ とかいった大きい数字や
    それ以上の値動きは正規分布で考えたその割合よりも 大きく出てくる
    ことが実証されています

つまり この%の数値はあくまでも目安であって予言ではないということです


おさらいとして

MDC%の 値が動く範囲・・・

0% (0.00) よりも大きく 50% (0.5) 以下での動きとなります。

※ここで、50%(0.5)以下となるのは 価格の変化の可能性は上がるも下がるも 5分5分 になりますので 前日比で変わっていないときに50%という 値が出てきます


HorizontalCandleAnalysis 2.73 に置ける表現方法としては

    1標準偏差 (1σ) を超える動きの時       15.90%以下で黄色表示
    2標準偏差 (2σ) を超える動きの時        2.28%以下でダイダイ色表示
    2.33標準偏差 (2.33σ) を超える動きすなわち  0.99% 以下 で赤色表示

となるようになっています。

続く・・・

話題の水平ろうそく足を応援してください(笑)

とても似たものが○ドッ○コム証券の有料サービスにあるそうなんですが、色々な工夫がたくさんなされていることから宮地塾mazyohisystemlaboの使用するこの表現方法は独自のものであります。
できれば今後私たちの「セールスポイント」のひとつにしたいと思っていますのでよろしくおねがいたします。


 ところで、チャートというと、あるひとつの銘柄の時系列を追うことを目的にしていますが、この水平ろうそく足は、いろんな商品、銘柄、株価指数、債券などの金融商品、為替のある一定の一日の変化率を横に並べて比較するのに便利なグラフとして、私たちが最近使いはじめた物なのです。

その一例として 宮地塾公式HPで どなたもご覧になれる データページのこちらで見ることができます。

http://www.miyaji-juku.com/data/WorldFinancialMarketJ.html


データページ移動しました (訂正 2010/02/17)

本サイトのデータページです


このデータのサイトには コモディティ、債券、金利などを同じところで並べていますが、それらの商品が
ある一定の期間で、どこくらい大きく動いたのか? またどの商品が、特によく動いたかなどをパッと見てイメージに刷り込まれるように工夫したものなのです。


その水平ろうそく足をわたしどもは Horizontal Candle と格好をつけて横文字でよんでおりますが
酒田五法で使われている日本を代表するチャートのおさらいから参りましょう。

ろうそく足の解説

もうほとんど方はご存知だと思いますが うえの表になります。

一日の値動きの中で 最初に取引された値段と その日の最高値 最安値 そして最後に取引された値段。(これらを通常4本値)という言い方をしますが、このろうそくの色・形を見るとその日の市場の様子がなんとなく伝わってまいります。

この4本値 すなわち

OPEN              始値 寄付き値 などともいいます
HIGH              高値
LOW               安値
CLOSE または LAST   終値 現在値(まだ取引が終わっていないとき) 直近値

という区分に 取引所が清算するために終値に近い正式な値を出すときがあって

SETTLEMENT        清算値 というのが 終値の代わりをするケースがあります、

まあともかく通常はこのろうそく足の 値 という部分は 価格やら金利などが入るわけです。



 それで、私達が今回ご紹介する HORIZONTAL CANDLEは 価格などの絶対値ではなく
前日の基準値(終値や清算値など)から 何%変化したのかの率をまず考えます。
この変化率をただそのまま使う場合と、そのグラフがあらわす商品の値動きの荒さを調整したほうが、いくつもの異なる金融商品の値動きを把握しやすいという場合には、その商品のヒストリカルボラティリティを元に標準偏差に変換して示しているものもあります。
ようはある一定期間の価格の動きをある率で示しているのがこのチャートの特徴なのです。

以下はその簡単な説明です。

Horizontal Candle の説明


上に書きましたように このバーチャートの上にある数字は 昨日からの価格の変化率を

   ① 百分率 パーセンテージ におきかえて示したものと  さらに
   ② 当該商品のボラティリティをそろえて調整したもの・・・
      つまり変化率を標準偏差で置き換えたもの  

の2通りがあります。


またそれらの意味について詳しくはまた後日お話させていただきます。


※ ところで上記に引用した宮地塾公式HPに公開しているデータですが、こちらについては商用私用しておりません。
あくまでも、宮地塾の会員様と私どもの活動に興味のある方の勉強のために例示しているものであります。
 したがいまして、更新やその正確性を保証するものではまったくなく、こちらに記載したデータに起因して発生したいかなる損害に関しても保証できるものではありません。
運用につきましては、その旨を了承の上ご利用くださいませ。

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まつよし
以前、外資で働いてました。1980年台後半からデリバティブの修行を開始。
専門は金利の期間構造分析ですが、為替や日本株先物、オプションなども戦場としてきました。

mixiでも色々書いています。
mixi ID http://mixi.jp/show_friend.pl?id=12712825

 

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